Bygga Forex Trading System

Handelssystem: Konstruera ett system 13 Hittills har vi diskuterat de grundläggande komponenterna i handelssystemen, de kriterier de måste mötas och några av de många empiriska beslut som en systemdesigner måste göra. I det här avsnittet kommer vi att undersöka processen för att bygga ett handelssystem, de överväganden som behöver göras och några viktiga punkter att komma ihåg. Six-Step System Construction 1. Inställning - För att börja bygga ett handelssystem behöver du flera saker: Data - Eftersom systemdesignern måste använda omfattande backtesting. Tidigare prishistoria är viktigt för att bygga ett handelssystem. Sådan data kan integreras i handelssystemutvecklingsprogram, eller som en separat dataflöde. Levnadsdata tillhandahålls ofta för månadsavgift, medan åldersdata kan erhållas gratis. Programvara - Även om det är möjligt att utveckla ett handelssystem utan programvara, är det mycket opraktiskt. Sedan slutet av 90-talet har mjukvara blivit en integrerad del av byggandet av handelssystem. Några vanliga funktioner gör det möjligt för näringsidkaren att göra följande: Placera handlar automatiskt - Detta kräver ofta tillstånd från mäklarens slut eftersom en konstant anslutning måste vara på plats mellan din programvara och mäklaren. Handlarna måste utföras omedelbart och till exakta priser för att säkerställa överensstämmelse. För att få din mjukvara att placera affärer för dig behöver du bara ange kontonummer och lösenord och allt annat görs automatiskt. Observera att den här funktionen är strikt frivillig. Kod ett handelssystem - Denna programvarufunktion implementerar ett proprietärt programmeringsspråk som låter dig enkelt bygga regler. MetaTrader använder till exempel MQL (MetaQuotes Language). Heres ett exempel på sin kod att sälja om fri marginal är mindre än 5000: Om FreeMargin lt 5000, avsluta Ofta Bara att läsa manualen och experimentera ska låta dig hämta grunderna för språket som din programvara använder. Backtest din strategi - Systemutveckling utan backtesting är som att spela tennis utan en racket. Systemutvecklingsprogramvara innehåller ofta en enkel backtesting-applikation som gör att du kan definiera en datakälla, inmatnings kontoinformation och backtest i vilken tid som helst med ett musklick. Här är ett exempel från MetaTrader: Efter att backtestet körs genereras en rapport som beskriver resultaten av resultaten. Den här rapporten innehåller vanligtvis vinst, antal misslyckade affärer, antal dagar i följd, antal branscher och många andra saker som kan vara till hjälp när du försöker bestämma hur du felsöker eller förbättrar systemet. Slutligen skapar mjukvaran vanligtvis en graf som visar investeringens tillväxt under hela testperioden. 2. Design - Designen är konceptet bakom ditt system, hur parametrarna används för att generera en vinst eller förlust. Du implementerar dessa regler och parametrar genom att programmera dem. Ibland kan denna programmering göras automatiskt via ett grafiskt användargränssnitt. Detta låter dig skapa regler utan att lära sig ett programmeringsspråk. Här är ett exempel på ett glidande medelvärdeöverföringssystem: Om SMA (20) CrossOver EMA (13) sedan anger Om SMA (20) CrossUnder EMA (13) avslutar Regler som de som läggs i kod tillåter programmet automatiskt generera inmatning och utgångar vid de punkter där reglerna är tillämpliga. Så här ser designgränssnittet ut på MetaTrader: Systemet skapas genom att bara skriva reglerna i fönstret och spara dem. Referenser för olika funktioner tillgängliga (till exempel oscillatorer och liknande) kan hittas genom att klicka på bokikonen. De flesta programvaror kommer att ha en liknande referens tillgänglig antingen inom själva programmet eller på dess hemsida. Efter att du skapat de önskade reglerna och kodar systemet, sparar du bara filen. Då kan du använda den genom att välja den på huvudskärmen. 3. Beslutsfattande - Det finns många beslut att göra vid denna tidpunkt: Vilken marknad vill jag byta i? 13 Vilken tidsperiod ska jag använda? 13 Vilka prisserier ska jag använda? 13 Vilken del av aktierna ska jag använda för testning? tänka på att handelssystemen konsekvent ska göra vinst på många marknader. Genom att anpassa tidsperioden och prisserierna för mycket kan du smita resultaten och ge uncharacteristic results.4. Övning - Backtesting och pappershandel är avgörande för en framgångsrik utveckling av ett handelssystem: Kör flera backtests på olika tidsperioder och se till att resultaten är konsekventa och tillfredsställande. Pappershandel systemet (använd imaginära pengar, men registrera affärer och resultat), och återigen leta efter konsekvent lönsamhet. Kontrollera noggrant om fel i programmet eller oavsiktliga affärer. Dessa kan vara ett resultat av felaktig programmering eller underlåtenhet att förutse vissa omständigheter som har oönskade följder. 5. Repetera - Repetition är nödvändig. Fortsätt arbeta med systemet tills du konsekvent kan göra vinst på de flesta marknader och villkor. Det finns alltid oförutsedda händelser som inträffar så snart ett system går live. Här är några faktorer som ofta orsakar snedställda resultat: Transaktionskostnader - Se till att du använder den verkliga kommissionen. och lite extra för att redogöra för felaktiga fyllningar (skillnad mellan bud och fråga). Med andra ord, undvik att glida (För att se vad det här är och hur det händer, se den föregående delen av denna handledning.) Varning - Undvik att förlora affärer hålla ett öga på alla affärer. Optimering - Inte över optimera systemet. Med andra ord, skräddarsy inte systemet till en mycket specifik marknadsmiljö, försök att vara lönsam i så stor miljö som möjligt. Risk - Aldrig ignorera eller glömma risk. Det är väldigt viktigt att få sätt att begränsa förluster (annars kallas stoppförluster) och sätt att låsa in vinster (ta vinst). 6. Handel - Prova det, men förvänta sig oavsiktliga resultat. Var säker på att använda icke-automatiserad handel tills du är säker på systemets prestanda och konsekvens. Det tar lång tid att utveckla ett framgångsrikt handelssystem, och innan du gör det kan du behöva uthärda några levande handelsförluster för att upptäcka glitches. Backtestning kan inte perfekt representera levande marknadsförhållanden och pappershandel kan vara felaktigt. Om ditt system förlorar pengar, gå tillbaka till ritbordet och se var det gick fel (se steg 5). Slutsats Dessa sex steg ger dig en överblick över hela processen med att bygga ett handelssystem. I nästa avsnitt bygger vi vidare på denna kunskap och tar en djupare titt på felsökning och modifiering. Forex Trading System: Hur man bygger och utformar det Forex trading system. Forex-marknaden är en internationell valutamarknad där vissa valutor köps och de andra säljs i enlighet därmed. Handel på Forex marknaden går i valutapar som EURUSD för EuroUS-dollarn i USDJPY för US DollarJapanese Yen och det är osannolikt att det finns några externa kontroller. Transaktionerna mellan motparterna i Forex-marknaden genomförs via elektroniskt nätverk eller via telefon. Det är därför Forex marknaden är känd som en interbankmarknad. Det finns inte något handelscenter för valutamarknaden i motsats till terminer och aktiemarknader. Det lånade kapitalet används ofta för handel i Forex. I detta fall utförs valutaspekulationer genom att få en kreditlinje, som kallas marginalhandel. Detta faktum bekräftar att du kan handla i Forex utan att bli tillförd av några riktiga pengar. Därför kan näringsidkaren hantera stora transaktioner med hög hastighet och låg avgift utan att ha ett betydande initialkapital. Forex har två grundläggande handelsstrategier: Grundläggande och teknisk analys. En känsla av teknisk analys är att investera pengar efter att ha studerat tidigare data med hopp om att historien skulle uppträda cykliskt. Grundläggande analys handlar om att analysera olika grundläggande faktorer i landet, som en ekonomisk och politisk situation i hopp om att de kommer att påverka växelkurserna. Börja Forex trading Endast nationella banker, multinationella företag och andra stora spelare brukade ha obegränsad tillgång till utländsk valuta nyligen. 1980-talet födde nya regler som har etablerat marginalkonton som möjliggör deltagande även för små investerare. Forex har fått sin popularitet tack vare marginalkonton. Med en 1000 investering och 100: 1 marginalkonton får du tillgång till 100 000 fonder. En välrenommerad mäklare krävs vanligtvis för valutahandlare att utföra sina transaktioner. CFTC (Commodity Futures Trading Commission) registrerar en sådan välrenommerad mäklare som FCM (Futures Commission Merchant). Många nybörjare handlar ofta om två efterföljande misstag: Börja sin handel utan att ha en strategi och handel som leder av känslor. Det händer när du just köpt och tittat på kursnedgången, börja panik och snabbt sälja bara för att se följande marknadstillväxt. Var säker på att förlora dina pengar handel så här. Lönsam Forex Trader har en adekvat strategi och låter inte hans känslor hantera handel. Forexhandlare kräver god utbildning om marknadens rörelser samt olika typer av order för att utföra sin handel med maximal vinst och minsta risk. Förstå marknaden tillsammans med de krafter som påverkar det är det första steget att bli en framgångsrik näringsidkare. Du kan basera handelsstrategier på denna kunskap för framgångsrik användning i din handel. Forex har 5 viktigaste grupper som deltar i branschen: banker, regeringar, företag, investeringsfonder och handlare. Handlare är den enda gruppen som inte har någon extern kontroll som de bara måste rapportera till sig själva. Ett marginalavtal som genomförs under upprättandet av Forex-kontot innehåller påståendet att eventuella affärer, som mäklaren anser vara för riskabel, kan vara störd av honom. Du kan starta din handel efter att du har etablerat ditt Forex-konto. Det finns olika typer av konton som erbjuds av mäklare. Standard insättning beror på mäklare men är vanligtvis från 1000 till 2000 men det finns mini konton som låter dig ha bara 200. Hävstångseffekt kan också vara annorlunda. Du får tillgång till högre pengar med högre hävstång som har samma investering. Du kan ta reda på hur olika programvaruverktyg och systemet i allmänhet fungerar genom att använda demokonton. Dessa rekommenderas starkt att användas för varje nybörjare Forex-investerare. Det finns några verktyg som är gemensamma för alla mäklare trots att varje mäklare har sin egen programvara. Några vanliga verktyg som du kan förvänta dig att se praktiskt taget i någon mjukvaruprogramvara är nyhetsflöden, realtidsnoteringar, tekniska analyser och diagram, analyser av vinst och förlust. Fibonacci-studier används av en stor mängd Forex-handlare världen över som handlar professionellt och de utgör grunden för ett antal Forex trading system. En serie siffror utgör Fibonacci-studier. I denna serie bildas varje nummer genom att summera två föregående nummer: 1, 1, 2, 3, 5, 8 och 13. Valutahandling betraktar förhållandena i Fibonacci mer betydande. De är derivaten ur denna rad av siffror, som 0.236, 0.50, 0.382, 0.618, etc. Fibonacci-nivåer (eller prispunkter) beräknas i förskott för varje par Forex för att låta näringsidkaren känna till stunderna att komma in eller avsluta marknaden med tanke på att prognoserna för hans Fibonacci-dagstransaktionssystem är på gång. Bygga ett Forex Trading System Bygga Forex trading system är uppfattat som en viss process skapad av majoriteten av diagrammen steg för steg. Det är viktigt för handlare att förstå. Två viktiga beslut krävs från näringsidkaren vid detta första steg: Vilka par valutor beslutar han att handla och huruvida trending kommer att ligga till grund för systemet eller inte. Rörelsen för varje valutapar skiljer sig mycket från varandra. Vissa system är starkt beroende av trenderna om andra inte förlorar sin effektivitet både på baisse och vid hausseffektiva rörelser. Inträdesexpertisen kan verka helt oanvändbar om näringsidkaren inte vet hur man bokar vinsten (exithandel). 2) Värdering av handelssystem Det finns en utgångspunkt om potentiellt värde och den som levereras i varje Forex trading system. Historisk provning verkar vara den bästa metoden för att beräkna systemvärdet. Under denna kontroll kan du förstå om detta system förtjänar att följa. 3) Finjustering Du kommer sannolikt att ha några olyckshändelser i ditt systemdesign. För att hitta dem alla och nå maximal prestanda bör du använda det historiska testet. Stramare tillträde schema kommer att låta dig minimera förlora affärer. För att undvika frekventa stopp träffar överväga en stoppgräns. Om de förlorande verksamheterna överstiger de pips som produceras i genomsnitt under handeln, bör du använda utgångssignalen. 4) Kopiera systemet Kopiera systemet till ett antal av samma efter att du byggt grunden så att du kan dela dubbletter i en uppsättning komponenter tillgängliga för att skapa en ny som har en annan inställning. 5) Övervaka Det sista steget att ta efter att systemet är klart är övervakningen av testverksamheten på demokontot. Det skulle vara användbart innan du tillämpar systemet på ett riktigt konto. Forex online trading system kan köpas mot en avgift, tillgänglig gratis eller utvecklad eller anpassad av investerare baserat på egen erfarenhet och vad som fungerar för dem. Det senare är också det bästa sättet, eftersom ingen är villig att dela idiotäta handelsstrategier om de är konstanta vinnare. När allt kommer medexex experter delar inte samma idé på vilken dag handelssystem och verktyg är bäst. När ett handelsverktyg är ogenomskinligt är dess fulla potential och analys inte tydlig. När ett verktyg är genomskinligt, är resultatet direkt förstådd och uppenbart att se. Boken Komma igång i Forex Trading Strategies av Michael Duane Archer, Indikatorer är generellt ogenomskinliga. Diagrammen är transparenta. En investerare kan vara en take and run scalper eller hålla öppen position för lång sikt, var och en med sin egen uppsättning strategier. Under tiden förändras inte grunden för handelssystemen. En forex investerare kan studera alla indikatorer, signaler, diagram och tidigare föreställningar under olika tidsperioder för att utforma handelssystem, men kärnan i dessa strategier är näringsidkaren själv. Den här faktorn kan göra skillnaden eftersom det har funnits fall där en mästare kan få en stor vinst genom att använda grundläggande system men inte tvärtom. Jacques Magliolo, författare till boken Richer Than Buffett sa, Folk är den svagaste länken i någon handelsplan. Känslor är handlarens värsta fiende. vilket resulterar i fel i dom. I sin bok uppmanade Magliolo investerare att ignorera känslorna hos massorna av investerare och handlare på marknaden och lära sig att styra dina egna känslor. Funnily nog är investerare vanligtvis olyckliga när de gjorde vinst efter en försäljning, om priserna fortsätter att excalera ytterligare. Å andra sidan kommer de att känna sig lätta om de förlorar lite pengar innan deras slutförlustorder räddar dem från ytterligare förlust. Om du inte redan har märkt det finns ett allvarligt problem i båda scenerna, där man faktiskt känner sig dålig när man vinner och lindras när man förlorar. Därför är de bästa dagens handelssystem byggda kring att styra känslan av näringsidkaren. Utveckla en Disciplined Trader Mentality För att säkerställa att sinnet inte enkelt svävar eller påverkas, välj en bekväm positionsstorlek och riskera inte en hög andel när du är osäker. Att ha en högre toleransnivå av risk och eventuell glitch, som att slippa kommer in på en nära sekund. För det tredje, använd alltid stop-loss-order för att skydda ditt kapital, men låt vinsten gå. Visserligen kräver detta tillvägagångssätt ytterligare finjustering i enskilda investerares händer. Känslor ta baksätet när handel du inte vill ha rätt när det gäller forex. Inte att det spelar någon roll ändå. Kom ihåg, nyckeln är att tjäna pengar, inte för att din tarminstinkt ska vara rätt eller fel. Denna förmaning som valutahandlare har när de är i en förlorande linje tenderar också att låta dem tro att marknaden är ute för att få dem. I det här fallet låter de sina känslor komma till deras huvud när de klart vet att valutamarknaden är för stor för att rikta sig mot någon. Det är inte lätt att hålla sig lugnt när dina hårt intjänade pengar står på spel. För många erfarna investerare har de lärt sig det svåra sättet att se pips som pips och inte som pengar när de handlar. Kanske den enda strategin som många forexinvesterare misslyckades med att se och dra nytta av är att acceptera förluster som ett av handelselementet och lära av det. Kineserna har ett populärt ordstäv att känna styrkan av sig själv och dess motståndare, ett krig kan vunnas 100 gånger av 100 slag. Att känna till egenskaperna hos en förlust, hur det inträffar, dess troliga faktorer, dess följd och varför det inträffade är ett grundläggande system som investerare inte kan bära inför. Att ta beräknade risker med sannolikhet Diagram och indikatorer faller i denna kategori eftersom de ger sannolikheten för handel. Förgångna framgångar kan dock leda till att handlarna är övertygade och försummar att ta beräknade risker när de går in på marknaden. Återigen är detta ett exempel på den mänskliga naturens nackdel i handeln. När en näringsidkare hade en smak av framgång kommer hans respekt för pengar att avta och är mindre försiktig och mer vidskeplig i handel, ett säkert eldrecept på forex helvete. Med dessa exempel är det klart att de starkaste handelssystemen i forex innebär att man kontrollerar människans sinne och känslor innan andra externa handelsverktyg kan komma in i bilden. Oavsett system som du utvecklar för dig själv i framtiden måste härröra från insidan av dig för att verkligen skörda fördelarna med Forex trading. Även efter att ha framgångsrikt byggt och utformat ett fungerande handelssystem. en näringsidkare kan upptäcka att hans eller hennes system är mindre än perfekt. Vissa problem kan uppstå då och då som en händelse som kommer att fortsätta generera förluster. Kanske reglerna är för breda och de måste optimeras. Denna artikel kommer att visa dig insatserna för felsökning och ditt handelssystem bör också optimeras för att maximera vinsten och behålla förlusterna till ett minimum. Felsökning Felsökning är en mycket viktig aspekt av systemutveckling. Ett anständigt handelssystem kommer att visa vinst under de flesta marknadsförhållanden, men om det ibland gör stora förluster, kommer du att kunna arbeta för att inte bara identifiera problemet utan arbeta för att lösa det. Här är fyra enkla steg: 1. Identifiera problemet - I varje fall där problemet uppstod under backtesting och börja spela in när du upptäcker att detta problem uppstår under live trading. I varje fall notera några tendenser som följer dessa få faktorer: Diagrampris eller mönsterserie - det kommer att bli en ökning i priserna. Volym - Inledningsvis kommer det att finnas en stor volym och därefter kommer det att finnas en låg volym. BidAsk spridning - Om det råkar vara en ökning i priset under låg volym kan det indikera en stor spridning. Marginal - om du använder den. 2. Utvärdera problemet - Använd all relevant information som du samlade för att bestämma hur systemet fungerade eller orsakade en förlust. Ofta kan du använda din vanliga sunt förnuft eller genom analys av transaktionsloggar som din mäklare tillhandahåller för dig. Här är några av villkoren för de fyra faktorer som du hittar ovanstående kan vara orsaken till det identifierade problemet. 3. Tänk på alternativ - Försök med några lösningar på identifierbara problem. Tänk på några av de alternativ som motsvarar ovanstående problem. Diagramprisserier eller mönster - En sak som är lätt att göra är att få systemet vänta tills priset blir stabilare innan du köper. En tumregel att följa är att använda skillnaderna mellan någon av de föregående priserna och nuvarande priser. Volym - För att lösa detta problem kan du helt enkelt vänta tills ett lager har en viss mängd volym innan en handel utförs. BidAsk spridning - Istället för aktuellt pris kanske du vill köpa och sälja ett lager som baseras på bud - och askpriserna. Marginal - Om risken hanteras effektivt kan utnyttjandet av marginalen vara framgångsrikt och lönsamt. Om du inte vill fortsätta få marginalsamtal, försök att begränsa nackdelen. Implementering av en lösning - Nu är allt som behövs är att tillämpa lösningen för att se hur det fungerar. Pappershandel är en bra idé innan du handlar med riktiga pengar. Det kan hända att det finns ytterligare regler som kan begränsa ned dagarna men det kommer också att minska totalresultatet. Slideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda och att ge dig relevant reklam. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår användaravtal och sekretesspolicy. Slideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda och förse dig med relevant annonsering. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår sekretesspolicy och användaravtal för detaljer. Utforska alla dina favoritämnen i SlideShare-appen Få SlideShare-appen att spara till senare, även offline Fortsätt till mobilsidan Ladda upp Logga in Registrera dig Dubbelklicka för att zooma ut Hur man bygger ett handelssystem Dela detta SlideShare LinkedIn Corporation kopiera 2017Fria Forex eBook: The Definitive Guide till att bygga ett vinnande handelssystem Forex Education Partners Institutional Market Nyheter amp Blogg AxiTrader är ett registrerat företagsnamn för AxiCorp Financial Services Pty Ltd (AxiCorp). AxiCorp (ACN 127 606 348) är auktoriserad och reglerad av Australian Securities Investments Commission (ASIC) AFSL nummer 318232. Investering i derivatfria derivat medför betydande risker och är inte lämplig för alla investerare. Du kan förlora betydligt mer än din ursprungliga investering. Vid förvärv av våra derivatprodukter har du ingen rättighet, rätt eller skyldighet till den underliggande finansiella tillgången. AxiCorp är inte finansiell rådgivare och alla tjänster tillhandahålls endast på exekutiv basis. AxiCorp är auktoriserad att endast ge allmän rådgivning och information är av generell karaktär och tar inte hänsyn till dina ekonomiska mål, personliga omständigheter. AxiCorp rekommenderar att du söker oberoende personlig ekonomisk rådgivning. En produktinformation (PDS) för våra finansiella produkter och vår Financial Services Guide (FSG) finns på axitrader eller kan erhållas gratis genom att ringa AxiCorp på 1300 888 936 (61 2 9965 5830). PDS och FSG är viktiga dokument och bör ses över före beslut om huruvida AxiCorps finansiella produkter eller tjänster ska förvärvas, innehavas eller kasseras. Informationen på denna webbplats gäller endast australiensiska boende. 169 Copyright 2017 AXICORP Nivå 10, 90 Arthur Street, North Sydney NSW 2060 Tack för att du besökt AxiTrader. Observera att invånare i landnamn inte är berättigade att ansöka om ett konto via axitraderau. Om du bor i landnamn, besök vår hemsida för korrekta webbplatser där vi erbjuder förmåner som är lämpliga för din lokala region. Om du fortfarande vill fortsätta, stäng bara det här fönstret. Besök korrekt hemsida Nej tack